连载：我的币圈这5年
虽然我是混币圈的，但是其实早就久仰生财有术社群的大名。今年4月份想着正好币圈熊市，来生财有术学点新东西，没想到大半年过去了论坛也没登陆几次，大航海也没参加过，有点可惜。 眼看到年底了，这两天正好在写一个币圈回忆录，顺手分享到这里来。
如果大家觉得好，后面我就更新下去。如果觉得觉得不合适，麻烦亦仁删掉，谢谢。
PS：本文仅记录个人投资经历，不代表任何投资建议。
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2017-2018:初入币圈
1、我清楚的记得我是2017年的双十二，进入币圈买了第1个ETH。作为一个在传统金融行业从业十几年的专业人士来说，其实一开始对B圈是瞧不上的。不管是比特币也好，以太坊也好，除了新奇好玩以外，当时本质上还是庞氏骗局还浪费电。那么真正的让我能够进入币圈，也是一个机缘巧合，一方面是因为2017年94之后，虽然中国清退了交易所，但是这些交易所并没有死亡，甚而是到海外依然运营的很好，这其实打消了我对于政策监管的一大顾虑。另外一个很重要的原因是正好在双十二那天在朋友圈里看到一个同事转发了一个关于加密猫的文章。那个时候其实行情已经进入了牛市的中后期，市场上情绪挺热的，再加上加密猫这款爆款应用的推出，确实吸引了不少眼球。我也是因为觉得好玩，并且觉得区块链终于有了一款可以落地的实际应用，老婆也喜欢猫，所以就选择买了体验一下。当时记得应该是花了5000元人民币买了一个以太坊，然后装好了小狐狸的钱包，并且买了加两个加密猫，还用来繁衍了几个后代。除了觉得挺好玩的以外，也没有过多的其他感受，也没有觉得这个东西会赚钱。但有时候人之所以踏出第1步，往往就是因为这种好玩或者有趣，激发了好奇心。如果没有加密猫这款应用的话，可能我也不会去真正的买入一个以太坊，后面也就不会有机会ALL IN 币圈。 至今我还保留了那个钱包私钥作为纪念。
2、买入第一个ETH之后，就开始对币圈进行研究。当时记得第一个买币的平台是中币ZB，老韭菜应该都知道。他们平台当时的代币不是USDT而是QC，1=1等于人民币，对于初入币圈的我来说比较友好。之后我又发现另外一个OTC平台香港的可盈可乐Coincola， 其实上面都是中国人在交易。 那个时候ETH价格一路从800U涨到1400U，我发现其中存在巨大的套利机会。Coincola上由于是人工挂单，而且韭菜比较多，一般卖价要币ZB高1%甚至2%。 发现这个商机后，我就小投了大概20万人民币，其中10W买成QC放在ZB，10万买了十几个ETH放在Coincola上挂单卖，如果Coincola上卖掉一个就在ZB买入补一个， 这就是最原始的搬砖套利。 有时候赚钱并不是很难，只是要发现机会，这个搬砖机会大概从12月中旬持续到1月中旬，一个多月时间每天少则赚一两千，多则赚五六千。 上班时间都在搞这个，第一次感觉到赚钱如呼吸般简单。一个月大概赚了10几万吧。
到了一月份以后，其实市场热度慢慢下来了，搬砖的机会也越来越少了。
3、一月中旬的时候。我发现OK和GATE交易所搬USDT交易对机会比QC交易对稍微多一些，就开始搬这个，但赚钱比之前牛市疯狂的时候难了很多，竞争者也多了。这个时候又发现了两个机会，一个是当时由于USDT供不应求经常溢价5-10个点，到7.5甚至8的汇率。而Bitfinex交易所可以直接用美金换USDT，然后在OK和GATE溢价卖出赚取溢价。另外一个是当时几个韩国交易所的泡菜溢价比国内高很多，但只有韩国本地人银行卡才能提现。据说当时币圈很多人去韩国找人收银行卡搬砖赚的盆满钵满的。但是我没那个渠道，当时用的方法是做几个交易对之间的三角套利，比如A币种比其他交易所贵10%， B币种币其他交易所贵8%，那么就卖出A买入B提到其他交易所。一开始价差大也是靠手工搬砖，但后面做的人多了，发现手工搬不行，这个时候就想到了程序化交易。
4、由于我大学学的是计算机专业，以前也会JAVA开发，但毕竟已经荒废十几年了，那时候决定要做程序化交易以后就开始自己用JAVA从0开始参照交易所API文档写接口。由于十多年没写代码的生疏，前后花了一个月时间都还没调通，搬砖机会已经不太多了，错失了黄金时期。后来也尝试过往上买各种程序化交易软件，比如比特币精灵（最早的现货搬砖），比如还有一个名字忘记了后来发现就是最傻逼的马丁策略而已。反正前后冤枉钱花了不少，时间也浪费了不少。
5、由于搬砖利润慢慢没有了，当时加了各种币圈群，也认识一些所谓的大V代投群主。当时想反正之前赚了钱，就拿利润随便投点项目，当时大概投了有十几个项目吧，每个项目投个一两万，想万一出一个百倍币呢？现在看来这种想法真的是非常可笑，进入币圈交的最大的学费。当时买的什么币都记不清了，反正后面大部分都跌了90%以上甚至归零，我甚至还买过最早的FIL矿机，买回来一看就是一台破NAS。 好在这些经历没有伤经动骨的影响，反而是很好的经历，自那以后我基本上不碰任何山寨币，也不相信任何的大V。这是我币圈总结出来最受用的两大原则。
6、一月中旬的时候还有一个热点是平台币，当时OK、火币、ZB、GATE等平台都陆续发布了资金的平台币，发行的方式大部分都是买点卡送平台币。 当时我每个交易所也都参与了一下，赚了一点小钱。大部分在上线后都卖掉了，OKB一直拿着挺长一段时间。
7、还是回到前面程序化交易方面，一开始自己走了很多弯路，机缘巧合三四月份的时候在网易云课堂看到了XBX的币圈量化课程（不是做广告），看价格才999就随手买了一个，没想到完全打开了一个新世界的大门。通过课程第一次知道原来用python开发量化程序这么容易，对于我这样有开发基础的人来说一天就能上手。而且ccxt库居然已经对接了十几个常用的交易所接口，几行代码拿来就能直接交易了，可惜之前浪费了大量时间和精力。经过一个多月的学习以及和很多量化群友的交流，基本上已经能实现自动化交易的所有功能了，这也是今后能取得成功的关键一步。另外XBX有一句话我印象非常深刻也很认同，投资就是要选择对手比较弱的牌局，而币圈就是这样的牌局。如果说传统金融市场是28法则，我感觉我这样的经验要做到那20%都很不容易，相信大部分人就更难了。但是在币圈，我觉得我能做到百分之二，甚至千分之二，因为市场太不规范了，韭菜太多了，机会也太多了。 这也是我坚持在币圈走下去的动力。
8、机会也是留给有准备的人的，到6月份的时候Fcoin的交易挖矿就来了。说到这个机会，就不得不提一个人，暂且称他为小郑。 我和小郑是在一个量化群里认识的，他是一个富二代90后，之前留学美国做美股day trading赚了点钱，大家聊的比较投机就一起出来喝了咖啡。我说我最缺一个技术大牛跟我一起合伙，他那时候正巧也在找技术合伙人。没想到没过几天他就找到了一个大牛（后面称为小赵），小赵之前是华为的技术大牛，和小郑异地通了几个电话，就直接放弃了年薪百万的工作辞职从北京飞来上海，两个人合伙了。当时他们在Fcoin出来第一时间就进去，一周时间赚了一百多万。一周后才把这个消息告诉我，我马上第一时间通宵写了自动程序（其实很简单就是对敲程序，但那时候大部分人还是手工刷的），后来几天赚了十几万。Fcoin也带火交易挖矿模式，后来出来很多模仿的交易所，我都是一出来第一时间改了代码就去刷，从一开始还能赚个几万，到后面一个交易所赚几千，再到后来就不赚钱了。 不过这一波下来赚了也有20万左右，更坚定了币圈量化交易的信心。
9、还是再详细说说小郑和小赵的团队，他们从2018到现在至今还是两个人。我在量化圈这些年也认识不少人，大部分都是野鸡程序员+大忽悠的组合，牛市看上去很牛逼，熊市就GG了（其实大家想想SBF何尝不是这样）。
很多人拿着回测资金曲线去骗投资人，甚至拿着投资人的钱去梭哈的，开高杠杆一把爆仓的。还是那句话，在币圈不要相信任何人，也不要把钱给任何人。他们两个是我认识的人中，能持续凭良心做事，并且越做越好的，目前管理的资金超过了1亿美金，交易量在币安排名前几。这也为我后面组建团队提供了借鉴。
10、 时间来到8月份，了解到BITMEX有永续合约这个品种。作为在金融市场摸爬滚打十几年的老韭菜，对于这类产品是非常熟悉的。 正巧那时候BITMEX推出了ETH永续合约，我研究了一下发现存在巨大的交易机会，就马上开发了自动交易的策略，这套策略也是我后面一两年里非常重要的盈利手段，完成了最早的原始资本积累。 BITMEX上的ETH永续合约是以BTC作为保证金的ETH合约，称之为QUANTO合约，其盈亏不是线性的，这就为套利带来了机会。这个策略逻辑比较复杂，有兴趣的可以自行研究，但是现在其实已经没什么机会了（因为定价已经非常准确，很难有套利机会）。 我开发了程序在BITMEX 做多ETH永续， Bitfinex上做空ETH杠杆（那时候其他交易所还没有ETH永续），有大行情波动时能吃到相应的收益。 程序大概在9月份开发完，恰好碰到年底BSV分叉大战行情大跌，赚到了近百万的收益。此后包括2019年中的小牛市、2020年的312、2020年底破20000以后的牛市开启，几波大行情都赚了不少。这也是当时能熬过2018-2020年大熊市的最关键因素。而且因为这个策略赚的都是BTC和ETH，所以当时也养成了囤币的习惯。
2018年的经历基本回忆完了，时间点可能有一点偏差，但内容都是完全真实的。 2018年虽然作为一个韭菜进入币圈也踩了不少坑，好在没有伤经动骨，后面也慢慢找到正确的道路，认识了很多正确的人，应该说是非常幸运的。 对于新来币圈的朋友就两点忠告，一是不要买任何山寨币，哪怕它看上去再好（包括这轮牛市的很多优质币比如UNI、SUSHI、CAKE等）长期来看都是归零币。二是不要相信币圈的任何人，做任何投资要DYOR。如果你没有那个学习能力，最好远离投资。钱不会从天上掉下来，也没人会带你赚钱。
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如果说2018是入门和学习的一年，那2019就是高产和厚积薄发的一年。
一整年的时间不管是上班还是下班时间，我把大部分时间都用来写各种策略和代码，初算一下大概写了有10万行代码，真正高产的一年，付出才有回报。
下面来回顾一下：
1、 OK在18年底也推出了永续合约，我做的第一件事就是把原来在Bitfinex上的ETH杠杆交易切换到OK的永续上来，毕竟永续的手续费和利息成本要比杠杆低很多。 另外一件事是马上开发了永续合约的资金费数据记录程序，收集完整的资金费数据（OK的接口历史数据查询时间有限），这个数据非常有用，后面会说到。
2、 2019年随着币安IEO的兴起，第一个项目BTT让大家赚的盆满钵满。 我虽然第一个项目没参加，但是从第二个项目开始一直到现在每一期项目都参加，也是从那个时候开始慢慢囤BNB，每次IEO打新的利润都会买成BNB存着。 其他平台比如OK、火币、GATE也都纷纷效仿，但是往往是一开始几个项目还可以，到时候就不行了。所以币圈赚钱还得勇于尝鲜，而不是跟风。
3、 自从2018入坑了XBX的数字货币课程以后收获很大，所以他在2018年底推出了分享会社群以后，我是第一批加入的，一直到现在每一年都参加了。当时看4000多的价格还是蛮贵的，但是现在看来物超所值。 虽然分享会课程里的策略我自己是没用到，但是一些回测的方法和框架都是非常实用的。最重要的还是通过社群认识到很多志同道合的朋友， 包括我们DEFI群的朋友以及现在我团队里的另外三个小伙伴，都是分享会的同学。
这一年我也研究、回测、优化了不少策略，虽然最终用于实战的不多，但收获非常大。
4、 这一年也对接了不少新的交易所，比如deribit上的期权策略，比如当时bybit刚出来的时候我就是第一批用户。 往往一个新的交易所出来，都会有不错的交易机会。
5、随着各种策略的丰富，对于交易框架的需求越来越迫切。 那时候还陆续研究了FMZ平台、VNPY平台等很多开源框架， 发现都不太能满足需求。 后来还是自己从0开始撸了一套框架，并且还学习了前端的开发。 还真的满佩服那个时候的自己，效率比很多程序员都高，可能也是因为有赚钱的动力吧。
6、 4月1日愚人节那天，经历了人生第一次爆仓。 当时中午正在公司睡午觉，突然BTC开始拉盘， 当时我的QUANTO策略杠杆开的也比较高，单边大概开了有4倍， 一下子拉爆了。虽然量化程序有自动止损平仓机制，但是BITMEX这个交易所经常会因为突发行情而报不进单， 所以等午觉醒来已经爆仓了，最后算了下损失掉4个BTC。自此之后，单边杠杆严格控制在3倍以下，也算买了个教训。
7、 另外不得不提一下年中那波小牛市，BTC涨到14000左右，那时候资金量已经有了少的增长。 这个时候做了一个后悔到现在的决定，在老婆的怂恿下换了辆新车花了80多万，那时候大概卖掉了六七个BTC，虽然当时卖在了13000左右的高位，但是长远来看还是很亏的。 这件事给我一个深刻的教训就是做大事者，一定要学会延迟满足。 从这之后，我的消费观也发生很大的变化。 原来喜欢买各种名牌衣服、手表、数码产品之类的，新款IPHONE是每年必换的，到现在3年才换一个够用就好，感觉整个人都升华了。
8、 临近年底的时候，由于大家都在赌明年的BTC减半，市场热度又慢慢起来了。这个时候出现了另外一个很好的机会，就是吃资金费。这两年大家都对资金费比较了解了，但是2019年的时候懂的人并不多。我从年初收集的资金费数据就派上了用场，发现资金费显著上升以后，就开了不少仓位，一直吃到了2020年2月份，收益颇丰。
整个2019年是厚积薄发的一年，虽然写的故事不长，但是做的事情真的很多，现在回头看来，也是打基础的一年。 在币圈就是要保持不断的学习、探索、以及BUILD，尤其是熊市的时候。一定要保证自己认知的增长跟得上财富的增长。 不管是从最初的几十万、到后来的几百万、再到后面更多，我操作这点资金丝毫没有压力，因为都是凭自己本事一点一点赚来的。 为什么很多暴富的人最后都会归零，比如中500万的人，比如开高杠杆暴富的人，还有的人借钱投资或者拿别人的钱投资，最终都是惨淡收场，因为他们的认知不够掌握这些财富，靠运气赚来的钱早晚会靠实力亏完的。
所以努力提高自己吧，币圈永远会有新的机会在前方，永远不会辜负努力的人。
